Rodák z dánského Videbæku je produktem slavné midtjyllandské akademie, odkud jeho kroky vedly do Silkeborgu a následně do Holstebro, tedy do klubů hrající dánskou Superligu. Poté v jeho kariéře přišly zahraniční štace - jmenovitě turecká Kasımpaşa nebo anglický Norwich City.
V roce 2011 se vytáhlý stoper vrátil zpět do vlasti. Čtyři roky na to se již jeho pozice trošku změnila, v druholigovém Skive totiž kromě hráčských povinností plnil také funkci asistenta trenéra. Stejnou roli v následující sezoně plnil také v celku Thisted FC.
V červnu 2017 se stal v týmu Vendsyssel FF asistentem již na „plný úvazek“. O necelý rok později, po rezignaci Erika Rasmussena, zaujal místo hlavního trenéra, na kterém strávil kompletní sezonu 2018/2019.
Askou následně okusil své první trenérské angažmá v zahraniční, přesněji na Faerských ostrovech. V čele celku HB Tórshavn se mu náramně dařilo, jeho svěřenci totiž hned v jeho první sezoně vybojovali double. Zisk titulu faerské Premier League a národního poháru vynesl Jensovi cenu pro nejlepšího trenéra sezony.
Bývalého obránce čekal přesun zpět do Dánska, kde s Horsens ovládl druhou nejvyšší soutěž, a vybojoval tak postup do první ligy. V červnu 2023 se stal hlavním trenérem švédského IFK Göteborg, který se mu po tuhých bojích podařilo udržet v nejvyšší soutěži. Celkově Askou z pozice hlavního trenéra odkoučoval přes 200 utkání. Toto číslo se ovšem na nějaký čas zastaví, jelikož nyní bude působit ve Spartě jakožto asistent Larse Friise.
Vítej v klubu, Jensi!
